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Minicurso: Modelos Dinâmicos Bayesianos em Séries Temporais
 
  • Prof. Hélio Migon - Instituto Matemática da UFRJ
  • 12 de Setembro de 2011 (9:00-12:30,14:00-17:30) – FCUL (DEIO) – Sala: 6.4.30 / 13 de Setembro de 2011 (9:00-12:30,14:00-17:30) – Sala: 6.4.31 (manhã) e Sala: 6.4.35 (tarde)
  • Segunda-feira, 12 de Setembro de 2011 a Terça-feira, 13 de Setembro de 2011
 FCT

 

 

MINICURSO NO CENTRO DE ESTATÍSTICA E APLICAÇÕES

UNIVERSIDADE DE LISBOA



 Modelos Dinâmicos Bayesianos em Séries Temporais

 

Orador: Prof. Hélio Migon
(migon@im.ufrj.br, http://www.dme.im.ufrj.br/visualizarDocente.php?idDocente=1)


 

Resumo: Este minicurso tem como características: i) desenvolver conceitos básicos de Séries Temporais através do paradigma bayesiano; ii) combinar naturalmente a abordagem bayesiana com a análise de dados indexados no tempo; iii) enfatizar aspectos práticos da análise de modelos de Séries Temporais, considerando os necessários fundamentos teóricos; iv) iniciar-se  pelos modelos univariados e progredir até modelos multivariados com estruturas complexas; v) ser conciso nos fundamentos e abrangente nas aplicações usando software: First Bayes, WinBats e WinBugs. A área de modelos dinâmicos bayesianos visa descrever o comportamento de uma série temporal através de suas componentes de tendência, sazonalidade e regressoras usando variáveis latentes, bem como  fazer previsões a partir dos modelos seleccionados. 

CV: Hélio Migon é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Graduou-se em Estatística pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas (1970), obteve o mestrado em Estatística pela Universidade de São Paulo (1974) e doutorado em Estatística pela University of Warwick (1984). Co-autor do livro Statistical Inference: an Integrated Approach publicado pela Arnold em 1999. As suas áreas de investigação são Inferência Bayesiana, Modelos Dinâmicos e Previsões Bayesianas, Amostragem de Populações Finitas, Econometria Aplicada a Finanças e Actuária.

Público-alvo: Estudantes de doutoramento e investigadores em Estatística que querem compreender e aplicar métodos bayesianos dinâmicos em séries temporais.

 

Data e Local: 12 de Setembro de 2011 (9:00-12:30,14:00-17:30) – FCUL (DEIO) – Sala: 6.4.30

                     13 de Setembro de 2011 (9:00-12:30,14:00-17:30) – FCUL (DEIO) - Sala: 6.4.31 (manhã) e Sala: 6.4.35 (tarde)


Pré-inscrições: Até ao dia 7 de Setembro de 2011 

Preço do minicurso: 50 euros

Contacto: Margarida Silva (CEAUL) - Email: ceaul@fc.ul.pt - Tel. 217 500 120


 

     
 
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