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Lígia Carla Pinto Henriques Jorge Rodrigues
Doutoramento em Estatística e Investigação Operacional - Especialidade Probabilidades e Estatística (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa)

Prof. Auxiliar
Instituto de Matemática e Estatística
Universidade de São Paulo
Rua do Matão, 1010
05508-090 São Paulo
Brasil


Lígia Carla Pinto Henriques Jorge Rodrigues
Educação:
  • Post-Doc in Probability and Statistics, University of Lisbon, 2012-2014
  • Ph.D in Probability and Statistics, University of Lisbon, 2009
  • M.Sc., Applied Mathematics - Probability and Statistics, University of Évora, 2000
  • B.Sc., Applied Mathematics and Computation - Probability and Statistics, Instituto Superior Técnico, 1996
Investigação: Assuntos de interesse:
  • Extreme Value Theory
    Computational Statistics
Outras actividades Profissionais:
  • Professora Doutora, Instituto de Matemática e Estatística (IME-USP), since 2015
  • Professora Adjunta, Escola Superior de Tecnologia de Tomar (IPT), 2001-2014
  • First Assistant Professor, Escola Superior de Tecnologia de Tomar (IPT), 1997-2000
Disciplinas leccionadas:
  • Statistics, M.Sc's in Profissional Teaching of Mathematics
  • Statistics, B. Sc's in Mathematics, Economy, Atuarial Sciences, Administration, Geography
  • Probability and Statistics, B. Sc.'s in Engineering
  • Mathematical Analysis, B. Sc.'s in Engineering
Publicações mais recentes:
  • Gomes, M.I. and Henriques-Rodrigues, L. Competitive estimation of the extreme value index. Statistics & Probability Letters, v. 117, pp. 128-135, 2016.
    DOI: 10.1016/j.spl.2016.05.012.

     
  • Gomes, M.I., Henriques-Rodrigues, L., Manjunath, B.G.: Mean-of-order-p location-invariant extreme value index estimation. Revstat v. 14(3), pp. 273–296, 2016.
    Disponível em: https://www.ine.pt/revstat/pdf/PORT-MOPREVSTAT.pdf

     
  • Gomes, M.I, Caeiro, F., Henriques-Rodrigues, L., Manjunath, B. G. Bootstrap methods in statistics of extremes. In book: Extreme Events in Finance: A Handbook of Extreme Value Theory and its Applications, Chapter: Boostrap methods in statistics of extremes, Publisher: Wiley, pp. 117-138, 2016. ISBN: 978-1-118-65019-6.

     
  • Caeiro, F., Gomes, M.I. and Henriques-Rodrigues, L. A location-invariant probability weighted moment estimation of the Extreme Value Index. International Journal of Computer Mathematics, v. 93, pp. 1-20, 2015.
     
  • Gomes, M.I., Henriques-Rodrigues, L., Figueiredo, F. Resampling-Based Methodologies in Statistics of Extremes. In book: Mathematics of Planet Earth: Energy and Climate, Chapter: 6, Publisher: CIM Series in Mathematical Sciences, Springer Verlag, Editors: J.-P. Bourguignon, R. Jeltsch, A. Adrega Pinto, M. Viana, pp. 163-181, 2015. ISBN: 978-3-319-16120-4.

     
Outras Publicações relevantes:
  • Gomes, M.I. ; Henriques-Rodrigues, L. ; Fraga Alves, M.I. ; Manjuntah, B.G. . Adaptive PORT-MVRB estimation: an empirical comparison of two heuristic algorithms. Journal of Statistical Computation and Simulation, v. 83, p. 1129-1144, 2013.
     
  • Gomes, M.I. ; Rodrigues, L.H. ; Pereira, H. ; Pestana, D. Tail index and second-order parameters- semi-parametric estimation based on the log-excesses. Journal of Statistical Computation and Simulation, v. 80, p. 653-666, 2010.
     
  • Caeiro, F., Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2008). Reduced-bias tail index estimators under a third order framework. Communications in Statistics - Theory and Methods 38:7, 1019-1040.
     
  • Gomes, M.I., de Haan, L. & Henriques-Rodrigues, L. (2008). Tail index estimation for heavy-tailed models: accommodation of bias in the weighted log-excesses. J. Royal Statistical Society, B70, Issue 1, 31-52.
     
  • Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2008). Tail index estimation for heavy tails: accommodation of bias in the excesses over a high threshold. Extremes, 11:3, 303-328.
     

 

     
 
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