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Frederico Almeida Gião Gonçalves Caeiro
Doutor em Probabilidades e Estatística (Universidade de Lisboa)

Prof. Auxiliar
Departamento de Matemática
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Universidade Nova de Lisboa
Quinta da Torre
2829-516 Caparica


Frederico Almeida Gião Gonçalves Caeiro
Educação:
  • Doutoramento em Estatística e Investigação Operacional, especialidade de Probabilidades e Estatística, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
  • Mestrado em Probabilidades e Estatística pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
  • Licenciatura em Matemática no ramo de Ciências Estatísticas pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
Investigação: Assuntos de interesse:
  • Teoria de Valores Extremos & Estatística de Extremos
  • Estatística Não-Paramétrica
  • Métodos Computacionais
Outras actividades Profissionais:
Disciplinas leccionadas:
  • Análise Matemática
  • Estatística Aplicada
  • Probabilidades e Estatística
  • Estatística de Extremos
  • Estatística
Publicações mais recentes:
  • Caeiro, F., Gomes, M.~I., Beirlant, J., de Wet, T. (2016). Mean-of-order p reduced-bias extreme value index estimation under a third-order framework. Accepted in Extremes. doi: 10.1007/s10687-016-0261-5
     
  • Caeiro, F. and Gomes, M.I. (2016). Threshold Selection in Extreme Value Analysis. In Dey, D.K. and Yan, J. (eds.), Extreme Value Modeling and Risk Analysis Methods and Applications, Chapter 4, 69--86, Chapman and Hall/CRC. DOI: 10.1201/b19721-5
     
  • Caeiro, F., Gomes, M.I. and Henriques-Rodrigues, L. (2016). A Location Invariant Probability Weighted Moment EVI-Estimator. International Journal of Computer Mathematics, 93(4), 676-695.
     
  • Caeiro, F. and Gomes, M.I. (2015). Bias Reduction in the Estimation of a Shape Second-order Parameter of a Heavy Tail Model. Journal of Statistical Computation and Simulation, 85(17), 3405-3419.
     
  • Gomes, M.I., Brilhante, M.F., Caeiro, F. e Pestana, D. (2015). A New Partially reduced-bias Mean-of-order p Class of Extreme Value Index Estimators. Computational Statistics \& Data Analysis, 82, 223-237.
     
Outras Publicações relevantes:
  • Beirlant, J. Caeiro, F. and Gomes, M. I. (2012). An Overview And Open Research Topics In Statistics Of Univariate Extremes. REVSTAT, 10(1), 1-31.
     
  • Caeiro, F., Gomes, M.I. and Henriques Rodrigues, L. (2009). Reduced-bias tail index estimators under a third order framework. Communications in Statistics - Theory and Methods, 38(7), 1019-1040.
     
  • Caeiro, F. and Gomes, M.I. (2008). Minimum-Variance Reduced-Bias Tail Index and High Quantile Estimation. Revstat 6(1), 1-20.
     
  • Caeiro, F., Gomes, M.I. and Pestana, D. (2005). Direct Reduction of Bias of the Classical Hill Estimator. Revstat 3(2), 113-136.
     
  • Gomes, M.I., Caeiro, F. and Figueiredo F. (2004). Bias Reduction of a Tail Index Estimator Through an External Estimation of the second-order parameter. Statistics, 38(6), 497-510.
     

 

     
 
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